Menggunakan Korelasi Mata Uang Untuk Keuntungan Anda
namaguerizka.com Untuk menjadi trader yang efektif, penting untuk memahami sensitivitas seluruh portofolio Anda terhadap volatilitas pasar. Ini terutama terjadi saat berdagang valas. karena mata uang dihargai berpasangan, tidak ada satu pasangan pun yang diperdagangkan sepenuhnya independen satu sama lain. Setelah Anda menyadari korelasi ini dan bagaimana perubahannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengontrol eksposur portofolio Anda secara keseluruhan.
Poin Penting
korelasi adalah ukuran statistik tentang bagaimana dua variabel berhubungan satu sama lain. Semakin besar koefisien korelasi, semakin erat kesejajarannya.
Korelasi positif artinya nilai dua variabel bergerak searah, korelasi negatif artinya bergerak berlawanan arah.
Di pasar Forex, korelasi digunakan untuk memprediksi nilai pasangan mata uang mana yang cenderung bergerak bersama-sama.
mata uang yang berkorelasi negatif juga dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai.
Mendefinisikan KorelasAlasan saling ketergantungan pasangan mata uang mudah dilihat: Jika Anda memperdagangkan pound Inggris melawan yen Jepang (pasangan GBP / JPY), misalnya, Anda sebenarnya memperdagangkan turunan dari pasangan GBP / USD dan USD / JPY ; oleh karena itu, GBP / JPY harus agak berkorelasi dengan satu jika tidak keduanyadari pasangan mata uang lainnya ini.Namun, saling ketergantungan di antara mata uang berasal dari lebih dari fakta sederhana bahwa mereka berpasangan. Sementara beberapa pasangan mata uang akan bergerak bersamaan, pasangan mata uang lainnya mungkin bergerak berlawanan arah, yang pada dasarnya adalah hasil dari gaya yang lebih kompleks.
korelasi, dalam dunia keuangan, adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua sekuritas. Koefisien korelasi berkisar antara -1,0 dan +1,0. Korelasi +1 menyiratkan bahwa dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100% setiap saat. korelasi -1 menyiratkan bahwa dua pasangan mata uang akan bergerak 100% berlawanan arah. Korelasi nol menyiratkan bahwa hubungan antara pasangan mata uang benar-benar acak.
Rumus Korelasi Adalah
begin {aligned} & r = frac { sum (X - overline {X}) (Y - overline {Y})} { sqrt { sum (X - overline {X}) ^ 2} sqrt {(Y - overline {Y}) ^ 2}} & textbf {di mana:} & r = text {koefisien korelasi} & overline {X} = text {rata-rata pengamatan variabel} X & overline {Y} = text {rata-ratadari pengamatan variabel} Y end {aligned} r = ∑ (X − X) 2 (Y − Y) 2 ∑ (X − X) (Y − Y) dimana: r = koefisien korelasi X = rata-rata pengamatan variabel XY = rata-rata pengamatan variabel Y
Membaca Tabel Korelasi
Dengan pengetahuan tentang korelasi ini, mari kita lihat tabel berikut, masing-masing menunjukkan korelasi antara pasangan mata uang utama (berdasarkan perdagangan aktual di pasar forex baru-baru ini).
tabel atas di atas menunjukkan bahwa selama satu bulan EUR / USD dan GBP / USD memiliki korelasi positif yang sangat kuat yaitu 0,95. Ini menyiratkan bahwa ketika EUR / USD menguat, GBP / USD juga menguat 95% dari waktu. Selama enam bulan terakhir, korelasinya lebih lemah (0,66), tetapi dalam jangka panjang (satu tahun) kedua pasangan mata uang tersebut masih memiliki korelasi yang kuat.
Sebaliknya, EUR / USD dan USD / CHF memiliki korelasi negatif yang hampir sempurna di -1.00. ini menyiratkan bahwa 100% dari waktu, ketika EUR / USD menguat, USD / CHF dijual. Hubungan ini bahkan berlaku untuk periode yang lebih lama karena angka korelasinya tetap relatif stabil.
Namun korelasi tidak selalu stabil. Ambil USD / CAD dan USD / CHF, misalnya. dengan koefisien 0,95, mereka memiliki korelasi positif yang kuat selama setahun terakhir, tetapi hubungan tersebut memburuk secara signifikan di bulan sebelumnya, turun menjadi 0,28. hal ini dapat terjadi karena sejumlah alasan yang menyebabkan reaksi tajam untuk mata uang nasional tertentu dalam jangka pendek, seperti reli harga minyak (yang secara khusus berdampak pada ekonomi Kanada dan AS) atau sikap hawkish Bank Kanada.
Korelasi Berubah
Maka jelaslah bahwa korelasi memang berubah, yang membuat pergeseran dalam korelasi menjadi lebih penting. Sentimen dan faktor ekonomi global sangat dinamis bahkan bisa berubah setiap hari. korelasi yang kuat hari ini mungkin tidak sejalan dengan korelasi jangka panjang antara dua pasangan mata uang. Itulah mengapa melihat korelasi trailing enam bulan juga sangat penting. ini memberikan perspektif yang lebih jelas tentang rata-rata hubungan enam bulan antara dua pasangan mata uang, yang cenderung lebih akurat. korelasi berubah karena berbagai alasan, yang paling umum di antaranya termasuk kebijakan moneter yang berbeda, sensitivitas pasangan mata uang tertentu terhadap harga komoditas, serta faktor ekonomi dan politik yang unik.
Menghitung Korelasi Sendiri
cara terbaik untuk tetap mengikuti arah dan kekuatan pasangan korelasi Anda adalah menghitungnya sendiri. Ini mungkin terdengar sulit, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Perangkat lunak membantu menghitung korelasi dengan cepat untuk sejumlah besar input.
untuk menghitung korelasi sederhana, cukup gunakan program spreadsheet, seperti Microsoft Excel. Banyak paket charting (bahkan beberapa yang gratis) memungkinkan Anda mendownload harga mata uang harian historis, yang kemudian dapat Anda pindahkan ke Excel. di Excel, gunakan saja fungsi korelasi, yaitu = CORREL (range 1, range 2).trailing read satu tahun, enam, tiga dan satu bulan memberikan pandangan yang paling komprehensif dari persamaan dan perbedaan korelasi dari waktu ke waktu; namun, Anda dapat memutuskan sendiri mana atau berapa banyak dari bacaan ini yang ingin Anda analisis.
berikut adalah proses perhitungan korelasi yang ditinjau selangkah demi selangkah:
Dapatkan data harga untuk dua pasangan mata uang Anda; katakanlah, GBP / USD dan USD / JPY
Buat dua kolom individu, masing-masing diberi label dengan salah satu pasangan ini. kemudian isi kolom dengan harga harian terakhir yang terjadi untuk setiap pasangan selama periode waktu yang Anda analisis
Di bagian bawah salah satu kolom, di slot kosong, ketik = CORREL (
sorot semua data di salah satu kolom harga; Anda harus mendapatkan rentang sel di kotak rumus.
Ketik koma untuk menunjukkan sel baru
Ulangi langkah 3-5 untuk mata uang lainnya
Tutup rumusnya sehingga terlihat seperti = CORREL (A1: A50, B1: B50)
angka yang dihasilkan mewakili korelasi antara dua pasangan mata uang
Meskipun korelasi berubah seiring waktu, tidak perlu memperbarui nomor Anda setiap hari; memperbarui sekali setiap beberapa minggu atau paling tidak sebulan sekali biasanya merupakan ide yang bagus.
Bagaimana Menggunakan Korelasi Untuk Berdagang Valas
Sekarang setelah Anda mengetahui cara menghitung korelasi, sekarang saatnya membahas cara menggunakannya untuk keuntungan Anda.
pertama, mereka dapat membantu Anda menghindari memasuki dua posisi yang membatalkan satu sama lain, Misalnya, dengan mengetahui bahwa EUR / USD dan USD / CHF bergerak berlawanan arah hampir 100% dari waktu, Anda akan melihat bahwa memiliki portofolio long EUR / USD dan long USD / CHF sama dengan hampir tidak memiliki posisi -karena, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi, ketika EUR / USD menguat, USD / CHF akan mengalami aksi jualdi sisi lain, menahan long EUR / USD dan long AUD / USD atau NZD / USD serupa dengan menggandakan posisi yang sama karena korelasinya sangat kuat.
Diversifikasi adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan. karena korelasi EUR / USD dan AUD / USD secara tradisional tidak 100% positif, pedagang dapat menggunakan kedua pasangan ini untuk mendiversifikasi risiko mereka sambil tetap mempertahankan pandangan terarah inti. misalnya, untuk mengekspresikan pandangan bearish pada USD, pedagang, daripada membeli dua lot EUR / USD, dapat membeli satu lot EUR / USD dan satu lot AUD / USD. Korelasi yang tidak sempurna antara dua pasangan mata uang yang berbeda memungkinkan untuk lebih banyak diversifikasi dan risiko yang sedikit lebih rendah. Selain itu, bank sentral Australia dan Eropa memiliki bias kebijakan moneter yang berbeda, sehingga jika terjadi reli dolar, pengaruh dolar Australia mungkin lebih kecil daripada euro, atau sebaliknya.
Seorang pedagang juga dapat menggunakan nilai pip atau poin yang berbeda untuk keuntungannya. mari pertimbangkan EUR / USD dan USD / CHF sekali lagi. Mereka memiliki korelasi negatif yang hampir sempurna, tetapi nilai pergerakan pip dalam EUR / USD adalah $ 10 untuk 100.000 unit yang banyak sedangkan nilai pergerakan pip dalam USD / CHF adalah $ 9,24 untuk jumlah unit yang sama. ini berarti pedagang dapat menggunakan USD / CHF untuk melindungi nilai eksposur EUR / USD.
Begini cara kerja lindung nilai: Katakanlah seorang pedagang memiliki portofolio satu lot EUR / USD pendek 100.000 unit dan satu lot pendek USD / CHF 100.000 unit. ketika EUR / USD meningkat 10 pips atau poin, trader akan turun $ 100 pada posisinya. Namun, karena USD / CHF bergerak berlawanan dengan EUR / USD, posisi short USD / CHF akan menguntungkan, kemungkinan bergerak mendekati sepuluh pips lebih tinggi, naik $ 92,40. ini akan mengubah kerugian bersih portofolio menjadi - $ 7,60, bukan - $ 100. Tentu saja, lindung nilai ini juga berarti keuntungan yang lebih kecil jika terjadi aksi jual EUR / USD yang kuat, tetapi dalam skenario terburuk, kerugian menjadi relatif lebih rendah.
Terlepas dari apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau mencari pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangatlah penting untuk menyadari korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. ini adalah pengetahuan yang kuat untuk semua pedagang profesional yang memegang lebih dari satu pasangan mata uang di akun perdagangan mereka. Pengetahuan semacam itu membantu pedagang melakukan diversifikasi, melindungi nilai, atau menggandakan keuntungan.
Garis bawah
untuk menjadi pedagang yang efektif dan memahami eksposur Anda, penting untuk memahami bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam kaitannya satu sama lain. Beberapa pasangan mata uang bergerak bersamaan satu sama lain, sementara yang lain mungkin berlawanan kutub. belajar tentang korelasi mata uang membantu pedagang mengelola portofolionya dengan lebih tepat.Terlepas dari strategi perdagangan Anda dan apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk mengingat korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya.
